ЕЦБ ще прилага "климатични" стрес тестове за банките

Европейската централна банка засилва натиска върху кредиторите да се подготвят за стрес тестове през следващата година, които ще покажат колко уязвима е индустрията за изменението на климата, според източници на Bloomberg.

ЕЦБ, която по-рано тази година изрази недоволство от усилията на финансовата индустрия да отговори на климатичните рискове, e изпратила поверителни документи до банките, в които се посочва, че те ще трябва да предоставят данни за това как ще се развиват техните баланси до 2050 г., според източниците. Регулаторът също така планира да проучи връзката между печалбите и въглеродния риск в портфейлите на банките.

В Европа политиците искат банките да се превърнат в ключов играч в борбата с изменението на климата, като отклоняват капитал от замърсителите. Компаниите в региона, за разлика от своите конкуренти в САЩ, са склонни да разчитат повече на своите кредитори, отколкото на капиталовите пазари, за финансиране. Инвеститорите вече отбелязват, че банки, натоварени с "въглеродно интензивни" кредити, могат да се сблъскат с по-високи капиталови изисквания, което би могло да подкопае възможността им да изплащат дивиденти.

Според един от източниците методология за банките може да стане известна до октомври. Банките ще трябва да предоставят на ЕЦБ информация, която показва как техните портфейли могат да се развиват за периоди от 10, 20 и 30 години.

ЕЦБ е отказала коментар.

Силата на екологичните, социалните и управленските стандарти (ESG) да наруши финансовата индустрия се прояви публично миналия месец, след като инвеститорите разпродадоха акциите на DWS Group, след като тя стана обект на разследване за предполагаемо "озеленяване" на активите си. Въпреки че DWS казва, че не е направил нищо лошо, развитието показва, че финансовите фирми, независимо дали са банки или мениджъри на активи, вече не могат да си позволят да подценяват спазването на ESG правилата.

Стрес тестове

ЕЦБ е заявила, че стрес тестът на надзорния орган следващата година ще разчита на оценките на банките за тяхната експозиция на изменението на климата и готовността им да се справят с него. 

Тестът също ще зависи от тазгодишното упражнение за цялата икономика. 

Резултатите ще бъдат отразени качествено чрез потенциалното въздействие върху резултатите, използвани за изчисляване на капиталовите изисквания на отделните банки. 

ЕЦБ е дала да се разбере, че постепенно ще започне да третира климата, както би постъпила с всеки друг риск, като го отразява в тези изисквания.

ЕЦБ заяви през юли, че едва ли има банки от еврозоната, които са достатъчно подготвени за рисковете, пред които са изправени от изменението на климата. Това ще даде на банките индивидуална обратна връзка относно плановете им за преодоляване на недостатъците, установени в самооценките през септември, каза един от източниците.

Агенциите за кредитен рейтинг също предупредиха, че индустрията изостава, когато става въпрос за адаптиране към климатичните и социалните рискове.

„Освен в изявленията за корпоративна социална отговорност на високо ниво, изглежда, че банките не са въвели изцяло управлението на рисковете от ESG във всички аспекти на своята бизнес стратегия и бизнес процеси, по-специално ценообразуването“, каза Monsur Hussain, старши директор във Fitch в Лондон.

По-рано Fitch заяви, че новите капиталови изисквания, основани на риска от климата, са „следващата логична стъпка“ за регулаторите в Европа.

По-широка оценка, която понастоящем се провежда в ЕЦБ, трябва да подчертае излагането на финансовата индустрия на глобалното затопляне.

Средната вероятност за неизпълнение в кредитните портфейли на 10% от най-уязвимите банки в еврозоната към климатичните рискове може да се увеличи с 30% до 2050 г., според предварителните констатации от стрес теста на ЕЦБ за цялата икономика.