Европейските банки са изправени пред проверка доколко добре се справят с провеждането на стрес тестовете, които се превърнаха в отличителен белег на банковата политика след Световната финансова криза.
Европейският банков орган, който координира двугодишния преглед на Европейския съюз за това дали банките биха могли да издържат на хипотетичен Армагедон, иска националните надзорни органи да проверят банковите системи за това как обработват данните, използвани за прогнозиране на тяхното представяне.
В работната програма за 2025 г., която скоро ще бъде публикувана, националните органи ще бъдат помолени да поставят "специален акцент" върху това колко добри са способностите на банките за стрес тестове, заяви Изабел Вайант, директор на отдела за пруденциално регулиране и надзорна политика на Европейския банков орган (ЕБО).
"Съществува дълъг списък от изисквания за стрес тестовете" за банките, каза Вайант в интервю, като добави, че надзорните органи ще могат по-добре да оценяват рисковете, ако обръщат повече внимание на "несъответствията" в начина, по който банките провеждат своите стрес тестове.
Системата на ЕС за стрес тестове се основава на това, че банките използват своите данни и модели, за да прогнозират как биха се справили при въображаем макрофинансов шок, като използват сценарий за съдбовен ден, разработен от Европейския съвет за системен риск. Методологията на банките трябва да отговаря на насоките, определени от регулаторните органи.
ЕБО заяви, че работата през 2025 г. ще включва разглеждане на начина, по който банките подготвят тези данни, включително подходите им за изчисляване на пазарния и кредитния риск, както и планирането на възстановяването им. Ще се провери също така доколко стрес тестовете са включени в "структурата на управление на банките и ефективно се насочват към управленски действия, по-специално по отношение на установените ограничения, уязвимости и открити недостатъци", заяви ЕБО в изявление за Bloomberg News.
ЕБО иска също така националните надзорни органи да "преценят дали институциите разполагат с реалистични и надеждни планове за извънредни ситуации и възстановяване, способни да реагират на тежки сценарии, които могат да включват например по-нататъшни въоръжени конфликти и терористични атаки, но също така и големи сътресения на финансовите пазари или сериозни прекъсвания на цифровите технологии, и да използват широко обратното стрес тестване", се казва в изявлението. Обратното стрес тестване включва разглеждане на възможно катастрофално събитие, като например фалит на банка, и проучване на това какво може да доведе до него.
Вайант заяви, че резултатът от работата няма да доведе до нови регулации, защото "регулациите вече са налице" относно стандартите, които банките трябва да поддържат.
"По-скоро е необходимо да се повиши вниманието", каза тя. "Надзорните органи ще одитират този капацитет", както и "вътрешните инструменти, с които разполагат банките".
Стрес тестовете придобиха популярност и от двете страни на Атлантическия океан след финансовата криза. Първото усилие на ЕС през 2009 г. беше подкопано от бързината, с която някои кредитори, които преминаха тестовете - най-вече големите ирландски банки - получиха нареждане да увеличат капитала си. В следващия кръг през 2010 г. ЕС нареди на гръцките банки да наберат 3,5 млрд. евро.