fallback

Най-големите банки в САЩ минаха стрес тестовете

Сонали Басак, Bloomberg

11:30 | 27 юни 2024
Обновен: 11:48 | 27 юни 2024
Автор: Силвия Грозева

Основната новина е, че големите банки минаха стрес теста на Фед. Знаехме, че ще успеят. Кажете ни повече обаче, защото това е повече от заглавие.

Определено. Най-важното е, че минаха теста. Ура! Но в същото време съотношението основен капитал-рисково претеглени активи спадна малко повече отпреди година. Какво означава това? Може да изисква по-голямо увеличение на стресовия капиталов буфер на тези компании.

Да не забравяме, чак в петък ще излязат плановете на банките за големи капиталови изплащания, но те ще бъдат определени според спада на капиталовите им съотношения от стрес тестовете.

В стрес тестовете има някои банки, които са засегнати по-съществено от други. Например съотношението на стресовия капитал на Schwab падна да 25,2. Това е доста извън показателите на някои други банки, които минаха тестовете.

Интересно ми стана, извън самите цифри, че Фед е тествал пазарната им експозиция и особено експозицията към хедж фондове. Ако нещо стане с петте най-големи хедж фонда. Тук намираме интересен коментар на Фед. Че самите банки биха могли да загубят много пари, около 20 млрд долара. Така е изчислил Фед.

Казват, че е непредсказуемо, според шока. Фед използват пазарна информация, за да разберат по-добре партньорския риск.

Това ще доведе ли до по-високи капиталови изисквания? Или още не знаем?

Интересно е. Когато създадоха Базел III..

Базел III. Какво стана с това? Остава ли още?

Исках да кажа „Базел III-край на играта“, но забравих думата.

Като най-слабия филм на Марвъл.

Точно така. И за банките, повярвайте ми. Но като говорим за рисковете на търговските партньори, които банките поемат, както и факта, че има рекордни нива на експозиция към ливъридж от хедж фондове от края на миналата година. Има много въпроси как може да се развият нещата.

fallback
fallback