Възможности за управление на финансовия риск
Боряна Рачева-Йотова, FactSet, Бизнес среща, 06.03.2018
21:30 | 6 март 2018
Основната ни продуктова гама се състои от модели за управление на финансовия риск, на multi-asset class портфейли. Това каза Боряна Рачева-Йотова от FactSet в ефира на „Бизнес среща“ с водещ Таня Кръстева.
“Това означава, че ние работим с набор от инструменти, който е глобален и включва акции, облигации, всякакъв вид деривати, а наскоро прибавихме и т.нар. алтернативни инвестиции като real estate и private equity”.
По думите ѝ сложността на задачата е, че тези пазари имат много особени специфики, всяка една от които трябва да се моделира достатъчно добре.
„От друга страна пазарите не са изолирани, т.е трябва да се познават и взаимовръзките между рисковите фактори, които управляват тези пазари. Това е доста комплексна задача. Ние в момента имаме 6 патента, които покриват различни аспекти от управлението на риска и строенето на портфейли от такива сложни стратегии“.
„Също мога да твърдя, че наистина сме донесли на пазара едно значително ниво на иновация и подобрение на традиционните модели, които бяха налични на пазара. След 2008 именно поради тези иновации, ние видяхме съществен растеж в нашите продажби, много големи институции се довериха на това, което правим, макар че продължавахме да бъдем малка българска компания“, каза още Рачева-Йотова.
Тя обясни, че всеки модел за управление на риск трябва да има две компоненти.
„Първият компонент е моделиране, което е чисто вероятностна и статистическа задача, и вторият компонент е как да направиш тези резултати полезни, т.е по какъв начин да презентираш информацията, която статистическият модел ти дава, така че портфолио мениджърът или риск мениджърът реално да може да взема решения“.