Банковият надзор на Европейската централна банка започна в края на миналата седмица безпрецедентен за банковата система стрес тест за уязвимост на банките от климатичен риск. Това не е типичният стрес тест, който да накара банките да ревизират капиталовите си позиции или да доведе до някакви по-високи капиталови изисквания, каза финансистът Борис Петров в предаването „В развитие” с водещ Делян Петришки.
Идеята на ЕЦБ на първо време е да акцентира върху управлението на този риск в самите банки и да насочи лицата, които са отговорни за управлението на този риск, към едно по-активно управление, да набави предварителна информация какви са експозициите на банките и превантивно да подскаже, че в бъдеще банките ще трябва да отчитат и да анализират по-внимателно този риск.
Идеята на това упражнение е ЕЦБ всъщност да подскаже на банките под нейната юрисдикция, че климатичните промени са риск по две направления. Първо е т.нар. транзиторен риск, който е свързан със структурните промени в икономиката, които ще настъпят в резултат от климатичните промени. Определени индустрии, свързани с добива на енергия от въглища и от фосилни горива, постепенно се предвижда да намалеят и да бъдат заменени с добив на енергия от други източници. Банките са експонирани по линия на своите кредитни експозиции и структурните рискове към тези индустрии се прехвърлят и върху техните баланси в средносрочен и в дългосрочен план.
От друга страна съществуват и т.нар. физически рискове, те са свързани с глобалното затопляне, с ефекта от глобалното затопляне като засушаването, добивите в селското стопанство. Също експозицията на банката към недвижими имоти, които са уязвими към наводнения. Като цяло събития, които имат директно влияние върху стойността на имотите, в случай, че те се реализират, посочи Петров.
„Застрахователите и презастрахователите са още по-експонирани по линията на техните застрахователни и презастрахователни договори към климатичните промени и ефектите от тях”.
Рискът от климатичните промени е обозрим, но е с по-дълъг хоризонт. Банките много често, заради този дълъг хоризонт, игнорират този риск в своите модели за цялостна оценка на кредитния риск. Този стрес тест цели да обучи и регулираните, и регулаторите да бъдат идентифицирани информационните пропуски, които регулираните и регулаторите ще трябва да попълват във времето по линията на нова финансова отчетност и гранулираност на експозициите, за които се налага допълнителна информация.
„Ролята на банките в ЕС е много важна за финансиране на преходния период и банките ще бъдат окуражени да инвестират по-активно във възобновяеми източници по линията на по-благоприятно регулаторно третиране на тези техни експозиции, което ще даде възможност да се разгърне в по-широки мащаби банковото финансиране и така да се ускори прехода към нисковъглеродна икономика”.
Още за започналия миналата седмица стрес тест за банките под надзора на ЕЦБ за установяване на степента на зависимост от климатичните промени може да гледате във видеото.
Всички гости на предаването „В развитие” вижте тук.